金风资本打造三地核心资产配置新工具，兴证全球中证沪港深300指数增强基金正在发行

3月10日至28日兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金（基金代码：A类023203/C类023204）正式发行。这是业内首只跟踪中证沪港深300指数的指数增强型基金金风资本，力求通过量化策略捕捉A股与港股市场龙头企业的长期价值，助力投资者把握沪港深核心资产的配置机遇。

锚定优质宽基，汇聚三地龙头

中证沪港深300指数聚焦内地与香港市场的龙头企业，精选沪港深市场流动性佳、市值较大的300只上市公司证券，全面反映三地核心资产表现。截至2024年底，指数成分股总市值超千亿的标的占比超63%，覆盖金融、科技、消费、医药、工业等30个传统与新兴行业，并囊括港股科技互联网巨头。其行业分布均衡，兼具经营稳定性与成长潜力。(指数成分股数据截至2024/12/31，数据来源WIND，行业采用申万一级行业)

沪港深300指数通过跨市场布局与多元配置，呈现较好的收益风险特征。近十年（2015-2024年），中证沪港深300全收益指数累计涨幅达50.01%，跑赢沪深300全收益指数（38.68%）及恒生指数（-15.02%），年化波动率（18.57%）与最大回撤（-41.92%）亦优于沪深300及恒生指数。(数据来源：WIND，数据截至2024/12/31)

除此之外，该指数成分股具备高股息率、高盈利能力的特征。2024年沪港深300指数股息率为3.37，高于同期沪深300指数股息率2.97、万得全A指数2.26；成分股平均ROE连续四年超10%，其盈利能力也领先沪深300、万得全A等指数，在低利率环境下，沪深300指数将有望成为布局“高股息+核心龙头”的优质工具。(数据来源： WIND，数据截至2024/12/31。指数净资产收益率ROE采用平均(整体法)计算，来源：成分股年报、WIND)

捕捉超额收益，量化策略赋能

在投资策略上，兴证全球中证沪港深300指数增强基金将以跟踪指数为基础，通过多因子量化选股和投资组合等策略，力争实现超额收益。

拟任基金经理田大伟博士拥有15年证券从业经验，其量化投资经验覆盖公募、私募等多领域。对于该基金的管理金风资本，田大伟表示 “量化增强并非追求短期爆发，而是通过长期有效的因子挖掘和严格的纪律约束，为投资者提供可持续的超额回报。”

据田大伟介绍，兴证全球中证沪港深300指数增强基金将在数据实证分析基础上，从估值、成长、盈利、价量特征等维度筛选优质个股，并且综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以及持股集中度等因素，辅以基本面分析等方法，替换部分标的指数的成份股和更新个股的投资权重，同时对组合运作绩效持续跟踪，根据市场变化及时调整投资组合，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。在运作上，将会关注行业中性、市值中性等约束，通过优化算法平衡组合的风险与收益，控制行业偏离度与个股集中度，避免过度暴露单一风格风险。

谈及近期港股的爆发，田大伟表示：“港股趋势性机会有望延续。 ‘低估值、高股息、科技强、政策足’的特征让我们更有信息拥抱中国的优质企业。”

十五年指增积淀，打造精品化产品矩阵

兴证全球基金是国内较早布局指数增强领域的基金公司之一，自2010年起便布局了指数增强领域，坚持深耕细作，目前发行了3只产品，虽然产品不多，但是凭借较好的投资收益积累了70万持有人。其中兴全沪深300指数增强基金、兴全中证800指数增强基金也成为第一批入选个人养老金产品名录的指数增强基金。

据介绍，兴证全球基金在指数增强产品线上重视差异化布局，投资上方法论储备丰富，在主动投资方法论中，目前在A股核心板块上配置了充足的研究资源支持，对板块的大趋势有所把握。在量化投资方法论中，公司的量化投研团队与金融工程团队合作，量化团队由金融工程博士、资深策略分析师及IT专家组成，通过共享因子库、联合建模等方式提升策略有效性。依托自研的“研发+交易+跟踪”一体化系统，实现高频数据处理、机器学习模型迭代与实时风控，为基金运作提供技术支撑。

数据说明：指数股息率计算方式：∑(成分股,近12个月现金股利(税前))/∑(成分股,指数所在市场总市值)*100%。

持有人户数来自2024年中报、兴证全球A500指数增强基金发行公告，统计兴全沪深300基金、兴全中证800六个月持有基金、兴证全球中证A500指数增强基金，简单相加未去重。

风险提示：本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金业绩基准为：中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，投资于中证沪港深300指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。拟任基金经理田大伟投研经历：2010年4月至2018年3月，就职于光大保德信基金管理有限公司，历任金融工程师、首席策略分析师、投资经理、基金经理、绝对收益投资部总监。2018年4月至2023年9月，就职于华鑫证券资产管理总部，历任副总经理、投资总监、资管量化投资部总经理、投资经理。2023年9月至今，就职于兴证全球基金管理有限公司，现任专户投资部总监助理兼投资经理、兴证全球红利量化选股基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型基金基金经理。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来，基金收益有波动风险。基金投资须谨慎，请审慎选择。

(此文不代表第一财经观点，系出于传递商业资讯目的刊登。)

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